Стандартное отклонение волатильность на dist-learn.ru

Стандартное отклонение волатильность

Основы трейдингаСловарь трейдера Волатильностью трейдеры называют изменчивость цены на графике торгуемого финансового инструмента. При небольшой изменчивости цены, когда она колеблется около одной отметки довольно продолжительное время, говорят о низкой волатильности. Напротив, когда цена совершает резкие скачки с большими перепадами значений, имеет место высокая волатильность. Низкая волатильность, как правило, бывает перед закрытием очередной торговой сессии, стандартное отклонение волатильность трейдеры малоактивны и уже готовятся к началу новой сессии.


Содержание:
стандартное отклонение волатильность

Волатильность Волатильность volatility — изменчивость — это статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены. Является важнейшим финансовым показателем и понятием в управлении финансовыми рискамигде представляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени.

Для расчёта волатильности применяется статистический показатель выборочного стандартного отклонения, что позволяет инвесторам определить риск приобретения финансового инструмента.

Волатильность: расчёт, основные индикаторы и применение на практике

Чаще всего вычисляется среднегодовая волатильность. Стандартное отклонение волатильность волатильность в абсолютном значении например: Различают три типа волатильности: Историческая волатильность — это величина, равная стандартному отклонению доходности финансового инструмента за заданный промежуток времени, рассчитанному на основе исторических данных о его стоимости.

стандартное отклонение волатильность

Ожидаемая волатильность — волатильность, вычисленная на основе текущей стоимости финансового инструмента в предположении, что рыночная стоимость финансового инструмента отражает ожидаемые риски.

Ожидаемая волатильность Ожидаемая волатильность зависит от следующих факторов:

стандартное отклонение волатильность